مؤشر القوة النسبية -2- تجارة - استراتيجية

إنترودكتيون التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول المتوسط ​​انعكاس مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها. هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم. ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، زاد حجم الأمن كلما زاد العائد اللاحق على وضعية قصيرة. وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول. الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام سامب 500، كونورس يدافع عن الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المحللين أن يأخذوا بعين الإعتبار وقف الخسارة أو استخدام مؤشر بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد. أين هي توقف كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف في الواقع يضر الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم. أمثلة التداول يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما (وردي) لمدة سما لمدة 200 يوم و 5 أيام (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الأرباح كانت مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحرك مؤشر ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح. يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى بسبب تعثر آبل أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2011. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرج أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2). مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة عن طريق انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى ما دون 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد جعلت نوعا ما قصير تحول - term. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. لاحظ أيضا أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وقد حدثت فجوات منتصف يوليو / تموز ومنتصف أكتوبر / تشرين الأول ومنتصف يناير / كانون الثاني خلال موسم الأرباح. الاستنتاجات تعطي استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) التجار فرصة للمشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من أن Connors039 الاختبارات تبين أن توقف يضر الأداء، سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط سامب 500 مع مؤشر القوة النسبية (2). في ما يلي رمز لمقعد عمل المسح المتقدم الذي يمكن للأعضاء الإضافيين نسخه ولصقه. مؤشر القوة النسبية (2) شراء الإشارة: رسي (2) الشاشة المطبقة على الرافعة المالية ETF8217s التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هي استراتيجية تداول متوسطة العائد مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة تصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها. الشاشة: رسي (2) غ 95 أو لوت 5. أيضا تقديم المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والمتوسط ​​المتحرك ل 5 أيام. تطبق على قاعدة البيانات الخاصة بي من صناديق الاستثمار المتداولة أو التداول (186). شاشة بالطبع هي مجرد وسيلة لتوجيه الانتباه في فرصة محتملة لا شيء أكثر. اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط ​​للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية. ما هو مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب الزخم المفرط الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شائع جدا يقيس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني لمدة 14 يوما، مع قيم تتراوح من 0 إلى 100. عادة، عندما مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، ويمكن القول الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع. ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية. في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا. وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير. اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول أعتقد أن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان أول شعبية من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل. نشرت في نوفمبر 2008. في الكتاب، كونورس يوافق على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس لديه حافة إحصائيا وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت في أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجد أن 8220 متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 10 تفوقت على المعيار 1 يوم (0.07)، 2 أيام (0.21)، وبعد أسبوع واحد (0.49). 8221 وعلاوة على ذلك، كونورس والفاريز وجدت أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق. ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر. اختبار واحد مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على سامب 500 الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب على مؤشر سامب 500. لديها القواعد التالية: سامب 500 فوق 200 يوم ما رسي 2 من سامب 500 أقل من 5 شراء سامب 500 على الإغلاق إنهاء عند إغلاق سامب 500 فوق ما 5 أيام ما وبعبارة أخرى، نحن نريد لشراء سامب 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه 8217s المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. يتم تشغيل هذه الإستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 و تظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية: عدد الصفقات 49 عدد الفائزين 83.6 مجموع النقاط 522.92 متوسط ​​وقت الانتظار 3 أيام اختبرت هذه الإستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر و البيانات التاريخية من نورغيت بين عامي 111995 و 112008 (دون أي تكاليف معاملة)، وحققت النتائج التالية: عدد الصفقات 49 عدد الفائزين 83.7 مجموع النقاط 524.4 متوسط ​​وقت الانتظار 4 أيام العائد السنوي 3.91 الحد الأقصى للسحب -6.48 كارمد 0.60 كما يمكنك انظر، النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة: بما أن نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن قمت بنقل مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار الإستراتيجية بين 112008 و 112016. وفيما يلي النتائج: عدد الصفقات 30 عدد الفائزين 80 مجموع النقاط التي تم إجراؤها 184.91 متوسط ​​وقت الانتظار 4 أيام العائد السنوي 1.35 الحد الأقصى للسحب -13.19 كارمد 0.10 كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كارمد. ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2011 و 2013 و 2014. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2015. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا. اختبار اثنين مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية: الأمن فوق 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل يومين من مؤشر القوة النسبية لمدة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند 2 - بيرود مؤشر القوة النسبية يغلق فوق 65 تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 112008 يظهر في الكتاب لإصدار النتائج التالية: عدد الصفقات 50 عدد الفائزين 88 مجموع النقاط التي تم إجراؤها 65.53 متوسط ​​وقت الانتظار 3.7 أيام ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصل على النتائج التالية: عدد الصفقات 127 عدد الفائزين 74 مجموع النقاط التي تم إجراؤها 42.56 متوسط ​​وقت الانتظار 3.5 أيام الحد الأقصى للسحب -7.25 كارمد 0.57 من الواضح أن نتائجي مختلفة قليلا. I8217m لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. It8217s من الصعب أن أقول نظرا للمعلومات في الكتاب. ومع ذلك، Let8217s تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، فإن تنفيذ نفس الاستراتيجية على سبي بين 112008 و 112016 حققت النتائج التالية: عدد الصفقات 58 عدد الفائزين 72.4 مجموع النقاط 20.36 متوسط ​​وقت الانتظار 4 أيام العائد السنوي 1.76 الحد الأقصى للسحب -19.38 كارمد 0.09 مرة أخرى، أنت سان أن الاستراتيجية لم تحقق أداء جيدا في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2011 حيث فقدت 11.5. اختبار ثلاثة مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم وفقا لكونورس، أسهم قد أضافت المخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن 8217t). ولذلك، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية. في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 بمتوسط ​​حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5. ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارات بين عامي 1995 و 2008، 8220 من 69 من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 658221 وأن ​​8220 متوسط ​​مكاسب هذه الأسهم كان ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة 82221 من أجل اختبار هذا النهج النهائي جئت مع قواعد إستراتيجية المحفظة التالية: الأسهم لديها 100 يوم حجم متوسط ​​فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 الأسهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد يتم تقسيم حقوق المساهمين بالتساوي بين كل موقف يتم ترتيب إشارات مكرر من قبل مؤشر القوة النسبية 2 أضعف المفضلة ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون سامب 1500 بين التواريخ 111995 و 1120 16. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على الإغلاق. وفيما يلي منحنى النتائج والإنصاف من هذه الإستراتيجية: عدد الصفقات 8711 عدد الفائزين 64.7 متوسط ​​وقت الانتظار 5.2 أيام العائد السنوي 23.86 الحد الأقصى للسحب -21.36 كارمد 1.12 كما ترون من هذه النتائج، وضعت الإستراتيجية أداء جيد جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 إلى ما يقرب من 9 ملايين مع العائد السنوي الإجمالي 23.86. لذا، فإن إستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية 2 كانت حقا وسيلة رائعة للحصول على بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط ​​العائد ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق it8217s من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية. اعتبارات إضافية يظهر أكثر الاعتبارات الصارخة من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون سامب 1500، جعلت الاستراتيجية أكثر من 80 في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا. هذا هو أيضا متسقة عند تشغيل الاستراتيجية على سامب 500 و سامب 100 الكون كما ترون أدناه: النتائج الشهرية والسنوية على سامب 100 الكون النتائج الشهرية والسنوية على سامب 500 الكون IT8217s الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا يزال يبدو أن يكون مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف. ومن المهم أيضا أن تعتبر هذه الاستراتيجية 8217s أن التداول يستتبع التداول على وجه التحديد. منذ كنت win8217t معرفة رسي قيمة الإغلاق الحقيقي حتى اليوم هو أكثر، وسوف تحتاج على الأرجح بعض طريقة ما قبل حساب سعر التجارة التي سوف تعطيك إشارة الإغلاق الصحيح. وقد يكون ذلك صعبا. كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف. أفكار عامة يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين. ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة. بعد أن قلت ذلك، لا يزال يبدو أن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لتكون مربحة ولم يكن هناك أي سنوات أسفل بعد تسجيلها على سامب 500 الكون. وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية). كما أن فكرة وجود مؤشر تراكمي هي فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف. تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية فقط انقر على الزر على يسارك لزيارة صفحة التحميل. شكرا لقرائتك. قد ترغب أيضا: أنظمة التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. وتشمل أكوان الأسهم الأسهم المكونة التاريخية. شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2. جب ماروود