الفنية لل تجارة خيارات cboe

كيفية قراءة خيارات ونقلت أبريل 12، 2012، 2:18 بيإم إست بيث غاستون القمر. إنفستوربليس كونتريبوتور وسيط لديك جميع علامات الاقتباس ليدسكول تحتاج إلى التداول المدرجة على الانترنت. إذا يورسكور التاجر النشط، يوركول لديك كل الحرة، ونقلت في الوقت الحقيقي تحتاج من خلال الخدمة عبر الإنترنت. بورصة شيكاغو مجلس الخيارات (كبوي) هو مصدر آخر لاقتباسات الخيار. في كبوي، يورسكول العثور على 20 دقيقة مجانا شاشة تأخير. للحصول على مستويات رسوم مختلفة، يمكنك الحصول على يقتبس في الوقت الحقيقي وحتى في الوقت الحقيقي يقتبس تدفق. كيفية التجارة الخيارات: فتح الفائدة وحجم وحدة التخزين الخيار والفائدة المفتوحة هما قطعتين من المعلومات الخيارات ذات الصلة ولكن مختلفة بشكل ملحوظ. حجم هو سجل يومي للنشاط التداول سيسيونرسكوس في دعوة خيار معين أو وضع ضربة. ما إذا كان المتداول يشتري أو يبيع عقد الخيار. فإنه يحسب كجزء من حجم الخيار درسكوس. حجم يبدأ كل جلسة مع لائحة نظيفة في الصفر ويزيد على مدار اليوم. ومع ذلك، فإن الفائدة المفتوحة هي رصيد متداول من إجمالي عدد عقود الخيارات المفتوحة والنشطة في كل إضراب، وهو ما يمثل جميع الخيارات التي لم يتم إغلاقها أو ممارستها. الرقم لا يتغير على مدار اليوم ولكن بدلا من تعديل بين عشية وضحاها مرة واحدة يتم احتساب الصفقات، خرجت من وظائف مغلقة، ويتم إضافة مواقف جديدة. ليترسكوس ننظر في مثال بسيط. الفائدة المفتوحة على الهدف (تغت) 60 أكتوبر المكالمة هي في 1000 صباح الاثنين. في ذلك اليوم، يشتري التاجر أ 10 عقود في هذا الإضراب ويبيع المتداول B لإغلاق 30 عقدا في نفس الإضراب. سوف يكون حجم 40 في مونيرسكوس إغلاق ولكن عندما يتم تعديل الفائدة المفتوحة في وقت مبكر يوم الثلاثاء، فإنه ينزلق إلى 980، وذلك بسبب إضافة أرسكوس 10 عقود جديدة ولكن الطرح من برسكوس 30. انخفضت الفائدة المفتوحة بقيمة صافية قدرها 20 عقدا. واحد من التعقيد مع الاهتمام المفتوح هو أنه قد لا تتغير على الإطلاق (أو تغيير قليلا جدا جدا) على الرغم من حجم ملحوظ. في حين أن بعض الطباشير هذا ما يصل إلى التجار اليوم، الذين يدخلون والخروج من المناصب على مدار اليوم نفسه، ويشير آخرون إلى أنه من المحتمل أن يسبب خيارات تغيير اليدين من تاجر إلى آخر. على سبيل المثال، إذا كان تاجر B قد باع خياراته مباشرة إلى مشارك جديد في السوق (التاجر C)، بدلا من بيعها لإغلاق، فإن الفائدة المفتوحة قد انتقلت إلى 1،010، حيث تبقى عقود الخيار نفسها على الكتب، فقط في أيدي مختلفة . في حين أن B قد تكون قد خرجت من منصبها، وجاء C كمشتري جديد لشراء هذه المناصب نفسها، والتاجر ألف لا يزال يضيف 10 عقود له. هذا يمكن أن يكون عملية مربكة، ولكن التاجر (سواء كانت بداية أو متقدمة) يمكن أن تتعلم الكثير من خلال مشاهدة حجم اليومي وفتح أنماط الفائدة تتحول كل يوم. دورات انتهاء الصلاحية عندما يورسكور تبحث في الأوراق المالية التي لديها خيارات تداول عليها، يورسكول إشعار تواريخ انتهاء الصلاحية وكيف أنها تتغير من المخزون إلى المخزون. عندما يبدأ الأمن في خيارات التجارة، إترسكوس عين عشوائيا واحدة من ثلاث دورات انتهاء الصلاحية. ثاترسكوس لأن هناك الكثير من الأسهم وخيارات تداول الأوراق المالية أنه سيكون من الصعب جدا على صناع السوق الخيار لتتبع كل مكالمة واحدة ووضع، في كل سعر الضربة، عن كل شهر من السنة. لذلك أنشأوا ثلاث دورات مشتركة يتم تعيين الأسهم: الثور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر الثور فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر الثور مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر أسهل شيء أن نتذكر هو هذه القاعدة: سيكون هناك دائما خيارات الشهر الحالي (لدكوفرونت-مونثردكو)، وهناك دائما خيارات للشهر المقبل جدا. والاستثناءات الوحيدة هي إذا تم شطب الضمان. على سبيل المثال، إذا كان إيتسركوس أوائل مايو وكنت ترغب في تداول خيار نيتفليكس (نفلكس)، يورسكود تجد خيارات مايو المتاحة (تسمى الحالية، أو في الشهر الأمامي) وكذلك الخيارات في سلسلة يونيو. طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان هناك خيار متاح هو أن ننظر في سلسلة الخيارات، التي تتوفر من خلال وسيط الخاص بك أو على صفحات التمويل في ياهو وجوجل. توفر سلسلة الخيارات قائمة بجميع الأشهر والأسعار المتاحة لأمن معين. في أعلى الرسم البياني أدناه يورسكول نرى أنه في مايو، وهناك خيارات لشهر مايو ويونيو ويوليو وأكتوبر 2012، يناير 2013 ويناير 2014. تواريخ انتهاء الصلاحية شيء واحد عظيم عن خيارات التداول هو أن إترسكوس كل شيء عن تحقيق الاستفادة القصوى من والتقلب في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. وهذا يعني أنك تحمل الخيارات فقط من تاريخ فتح التجارة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها (وأحيانا لا حتى حتى ذلك الحين). من الناحية الفنية، الخيارات على الأسهم تنتهي في السبت الثالث من كل شهر. ولكن لأن الأسواق أرينرسكوت مفتوحة ثم، الخيارات تتوقف فعلا التداول يوم الجمعة الثالث من كل شهر. لذلك إذا كنت تملك خيار يوليو، لديك من بين اليوم الذي اشتريت الخيار حتى يوم الجمعة الثالث من يوليو حتى تصبح مربحة. في بضع مناسبات، يتداول السهم الأساسي أو إتف بعد إغلاق السوق يوم الجمعة من أسبوع انتهاء الصلاحية، والذي يمكن أن يسبب بعض الإجراءات في الخيار الخاص بك. خلال الوقت الذي تملك فيه عقد الخيارات، يمكنك ممارسة حقك في بيع الخيار، يمكنك اختيار شراء المخزون الأساسي بسعر المتفق عليه (على سبيل المثال إذا قمت بشراء مكالمة غوغ مارس 590، ثم يمكنك شراء الأسهم ل 590 سهم، حتى لو كان السهم يتداول عند 600، طالما أنك تفعل ذلك قبل يوم الجمعة الثالث من مارس، عندما ينتهي عقد الخيارات). وأخيرا يمكنك اختيار أن تفعل شيئا والخيار سوف تنتهي بلا قيمة دون عقوبة لك. أدناه يورسكول العثور على الرسوم البيانية مع تواريخ انتهاء الصلاحية لعام 2012 و 2013 و 2014. تذكر، لأن السوق مغلق يوم السبت عندما تنتهي الخيارات من الناحية الفنية، فإنها فعلا تتوقف التداول يوم الجمعة من قبل. المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، investorplace201204how إلى قراءة خيارات خيارات. خيارات تاريخية البيانات لدينا في نهاية المطاف الخيار يقتبس ملف يوفر في الواقع اثنين لقطات من اقتباس السوق والحجم، واحد في 15:45، قبل خمسة عشر دقيقة من إغلاق السوق ، وآخر في الساعة 16:00، وقت إغلاق الرسمي للسوق. يتم تضمين بيانات التداول ملخص أيضا في الملفات. أول، آخر، أدنى وأعلى التجارة في كل سلسلة، وكذلك، الحجم الكلي، فواب وفتح الفائدة. لدينا ونقلت الخيار في نهاية اليوم مع ملف كالكس يوفر جميع الحقول في نهاية المطاف الخيار يقتبس ملف بالإضافة إلى السوق تقلب ضمني لكل خيار، وكذلك، اليونان (دلتا، غاما، ثيتا، فيغا ورو ). يتم احتساب التقلبات الضمنية واليونانيين قبالة الطابع الزمني 1545، لأنه يعتبر لقطة أكثر دقة من السيولة في السوق من نهاية السوق اليوم. بيانات مدر هي علامات الاقتباس والحرف التي استولت عليها نظم استرجاع البيانات الداخلية كبويس. يتم تقديم بيانات مدر في المؤشرات الحصرية التالية كبوي: فيكس، سبس ​​و أوكس. ويختلف التاريخ المتاح للبيانات عن طريق الرمز سبس اعتبارا من يناير 1990، أوكس-يناير 1990 و فيكس-مارس 2006. ويمكن أن تتناسب مدر عادة مع عدد قليل من أقراص الفيديو الرقمية، وبالتالي، لا حاجة إلى رسوم إضافية لأجهزة إضافية. بيانات الإغلاق المفتوح هي ملف ملخص حجم يلخص حجم التداول (العقود المتداولة) حسب المنشأ (العميل وأوامر الشركة فقط) وحجم الطلب الأصلي وموقف فتح أو إغلاق الطلب. يتم إغلاق حجم فتح فتح إلى مزيد من فئات من بيسيل، أوبينكلوس ودلاء حجم النظام. البيانات لجميع الأوراق المالية كبوي يعود إلى عام 1990 ويحتوي على كل سلسلة في سلسلة الأمن الكامنة، إذا كان لديه حجم. تتوفر بيانات أوبين-كلوز كتنزيل للبيانات بواسطة رموز فردية أو كعملية تحديث يومية تتضمن جميع الخيارات المتداولة في كبوي لبيانات الأيام التجارية السابقة في المستقبل، وكبيانات مجمعة تتضمن جميع الأوراق المالية المتداولة في كبو للإطار الزمني اختيار. انقر هنا لتسعير فتح إغلاق. البيانات أوبرا هو الصفقات ونقلت نشرها من جميع الولايات المتحدة خيارات تبادل التي ذكرت من قبل أوبرا (خيارات هيئة الإبلاغ عن الأسعار). تتوفر بيانات أوبرا فقط كعملية شراء للبيانات المجمعة، الحد الأدنى للشراء هو شهر واحد يغطي جميع الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة مع الخيارات المدرجة. أوبرا هو مجموعة كبيرة للغاية، شهر واحد هو عادة بين 800GB و 1 تيرابايت، وسوف تتطلب محركات الأقراص الصلبة لنقل البيانات إلى. سيحدد مقدار البيانات والنطاقات الزمنية عدد محركات الأقراص الثابتة المطلوبة للطلب. يرجى ملاحظة، لا يتم تضمين سعر الأجهزة في قائمة التسعير للبيانات، يتم تحديده بعد استلام النظام من قبل كبوي ليفيفول، ليك. هناك رسوم إضافية من 150.00 في القرص الصلب المطلوبة. البيانات أوبرا يأتي ك gzipped. csv، كل يوم سيكون 26 ملفات ويتم فرز أبجديا حسب فئة الخيار والوقت. كل التجارة واقتبس لديها أيضا سعر الصكوك الأساسية على ذلك. يتم تسجيل تاريخ انتهاء صلاحية داتا أوبرا الأقدم كمعيار قياسي (3 من يوم الجمعة من الشهر) لجميع السجلات. تاريخ أوبرا البيانات التاريخية يعود إلى يوليو 2004. اختر الفاصل الزمني المخصص الخاص بك من 1 دقيقة إلى نهاية اليوم، نبو اقتباس السوق وحجم يتم التقاطها في كل لقطة جنبا إلى جنب مع مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة وحجم التداول. بالإضافة إلى أسواق نبو، يتم تضمين ببو من كل تبادل الفردية في مجموعة البيانات. يتم تضمين أسعار عرض الأسعار وأسعار الطلب الأساسية في ذلك الفاصل الزمني للرجوع اليها. حدد الفاصل الزمني المخصص الخاص بك من 1 دقيقة إلى نهاية اليوم، ونقلت نبو اقتباس السوق وحجم في كل لقطة جنبا إلى جنب مع مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة وحجم التداول. وتشمل الفواصل الزمنية مع مجموعة بيانات كالكس التقلبات الضمنية المتوسطة، دلتا، غاما، ثيتا، فيغا و رو في كل فاصل زمني. يتم تضمين أسعار عرض الأسعار وأسعار الطلب الأساسية في ذلك الفاصل الزمني للرجوع اليها. لدينا خيار تداول الملفات لديها المعلومات الداعمة اللازمة لتوفير السياق لنشاط التداول. وشملت مع كل التجارة هو سعر التجارة وحجمها، وتبادل حيث التجارة المطبوعة، ونقلت نبو وعمق، والعرض الأساسي وأسأل، وكل من أسواق الصرف الفردية. لدينا خيار تداول الملفات لديها المعلومات الداعمة اللازمة لتوفير السياق لنشاط التداول. وشملت مع كل التجارة هو سعر التجارة وحجمها، وتبادل حيث التجارة المطبوعة، ونقلت نبو وعمق، والعرض الأساسي وأسأل، وكل من أسواق الصرف الفردية. مع إضافة بيانات كالكس لدينا، تتلقى التقلب الضمني والدلتا المحسوبة للتجارة. بيانات أوبتسوم هي ملخص خيارات مؤشر نهاية اليوم لخيارات كبوي المتداولة في سبكس و أوكس و فيكس مع حجم التداول، والفائدة المفتوحة، وانخفاض أسعار البيع، وانخفاض وانخفاض أسعار البيع لكل سلسلة في السلسلة. بيانات أوبتسوم متوفرة في وقت مبكر من عام 1990 أو استنادا إلى توافر خيار الفهرس في سبس، أوكس، و فيكس. للحصول على منتج مماثل لجميع الأوراق المالية مع الأسهم وخيارات الفهرس، يرجى الاطلاع على أسعار الخيار نهاية اليوم عروض البيانات .5 الأشياء التي يجب أن تعرف لخيارات مؤشر التجارة تعلم هذه الأساسيات لتداول بنجاح سبس، فيكس، وغيرها في تداول الخيارات العالم، وهناك العديد والعديد من المنتجات التي يمكن تداولها. هناك خيارات على الأسهم الفردية، ومؤشرات الأسهم، والعملات والسلع والسندات وأكثر من ذلك. خيارات الأسهم هي مدشش شعبية جدا لسبب وجيه مدش ولكن التركيز من هذه المقالة على أساسيات أن جميع التجار يجب أن يعرف عند تداول الخيارات مؤشر. بعض خيارات الفهرس الأكثر شعبية هي خيارات مؤشر سامب 500 (كبو: سبس)، ومؤشر تقلب كبو (كبوي: فيكس)، وخيارات مؤشر راسل 2000. مؤشر نسداق 100 (نسداق: ندكس) وخيارات مؤشر سامب 100 (كبوي: أوكس). 8 فيكس التداول الخرافات ديونكوند هنا خمسة أشياء يجب أن نفهم إذا كنت ترغب في التجارة بنجاح خيارات الفهرس: 1: خيارات كبيرة، ومؤشرات التداول النشطة تحت واترسكوس دعا النمط الأوروبي. الخيارات على الأسهم الفردية والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) عادة ما تكون الطراز الأمريكي. إن الفشل في فهم الاختلافات، ويمكن، بل ومن المؤكد تقريبا، أن يؤدي إلى خسارة نقدية في مرحلة ما في المستقبل. الاختلافات الرئيسية هي أن الخيارات الأوروبية: هي تسوية النقدية مداش أي أسهم تتغير اليدين عند انتهاء الصلاحية لا يمكن أن تمارس قبل انتهاء الصلاحية لديها طريقة مختلفة لحساب الإغلاق النهائي، أو تسوية، والسعر عند انتهاء الصلاحية. سعر التسوية هذا هو سعر خيالي. انها ليست سعر في العالم الحقيقي. يتم احتسابه باستخدام سعر الافتتاح لكل من الأسهم في المؤشر في يوم الجمعة يوم الجمعة ثم يفترض أن كل سهم يتداول بسعر الافتتاح في نفس الوقت عند حساب قيمة المؤشر. كن حذرا من هذا يمكن أن يحقق بعض أسعار التسوية المدهشة للغاية. قيمة كل خيار هو 100 تعتمد على هذا السعر التسوية. 2: توفر خيارات الفهرس محفظة متنوعة من الأسهم للتداول. باستثناء حالات نادرة هذا يلغي إمكانية أن بعض الأخبار المفاجئة على الأصول الأساسية سوف يسبب لها أن تمر خطوة الفجوة. هذا التنوع هو جيد بالنسبة لأولئك التجار الذين يتبنون مواقف غاما السلبية ويفضلون حركة أقل. ولكن هذا هو سمة سلبية للتجار الذين يشترون الخيارات ويحبون التحركات العملاقة. 3: بعض الخيارات مؤشر يتم تداولها بنشاط جدا. ثاترسكوس جيدة للتاجر التجزئة لأن هيش لديه فرصة للتداول مع أوامر من التجار الآخرين مدش ولا تعتمد على التداول مع صناع السوق. والميزة هي عادة أن الاختلافات بيداسك يتم تضييق، وهذا يجعل من الاسهل للحصول على سعر أفضل لأوامرك. ملاحظة: لديك أي فرصة للحصول على تنفيذ التجارة جيدة، أبدا إدخال نظام السوق عند تداول الخيارات. استخدام أوامر الحد. إذا كانت هذه الفكرة أجنبية لك، اطلب من الوسيط الخاص بك كيفية إدخال أوامر الحد. 4: هناك صناديق المؤشرات المتداولة التي تحاول محاكاة أداء المؤشرات الكبيرة المتداولة بنشاط. ثلاثة من الأكثر شعبية هي سبدر سامب 500 (رمزها في بورصة نيويورك: سبي)، ومؤشر إشاريس راسل 2000 (رمزها في بورصة نيويورك: إوم) و بويرشاريس كق الثقة (نسداق: كق). وتضع صناديق الاستثمار المتداولة هذه محفظة مماثلة لما هو متاح في المؤشر. هذه صناديق الاستثمار المتداولة لديها أيضا نفقات التداول و (الصغيرة) رسوم إدارة لذلك فإن الارتباط ليس 100. لكنه قريب بما فيه الكفاية لمعظم التجار. تحذير: تتداول خيارات إتف كل يوم في يوم الجمعة الثالث من الشهر مداش انتهاء صلاحية النمط الأمريكي النموذجي يوم الجمعة ولا توجد خيارات الفهرس الأكبر (انظر 5 أدناه للحصول على استثناء). وهكذا، هذه الخيارات التجارة لفترة أطول والتي تؤثر على قيمتها، وخصوصا مع انتهاء الصلاحية. هذه صناديق الاستثمار المتداولة هي جزء صغير من حجم المؤشرات الشقيقة. هذا أمر جيد بالنسبة للتاجر الصغير. في حين أن أصغر عدد من عقود المؤشرات التي يمكنك تداولها هو واحد، فإنه يأخذ 10 عقود إتف لإعطاء (مشابهة جدا) نتائج تداول مؤشر واحد الخيار. وهذا يسمح للتجار الجدد لاكتساب بعض الخبرة من خلال وضع المال أقل بكثير على الخط. تمثل خيارات سبي عن كثب 110 من خيارات إمس سبس تمثل عن كثب 110 من خيارات. RUT كق تمثل بدقة 140 من. NDX. 5: الخيارات الأسبوعية على المؤشرات تختلف عن لسكوريغولارزكو خيارات الفهرس. على سبيل المثال، يستخدم سبس نظام التسوية لسكونورمالرسكو على النمط الأوروبي حيث يحسب سعر الإغلاق باستخدام سعر الافتتاح لكل من الأسهم في المؤشر، كما هو موضح أعلاه. ومع ذلك، فإن سبس الخيارات الأسبوعية مدش حيث يتم تحديد أسعار التسوية على 1، 2، 4 و 5 أيام من الشهر مداش مختلفة. وهي تتبع النمط الأوروبي، إلا أن قيمها الاستيطانية يتم حسابها باستخدام الأسعار في نهاية يوم التداول مداش، وهذا يعني أنه لا توجد مفاجآت محتملة في القيمة. هذا هو فخ للمستثمر غير مستثمر. يجب على الجميع بالتأكيد قراءة جميع القواعد حول أي خيار أن هيش تدرس التداول. ولكن العديد من المستثمرين لا. إلى حد ما إيتسرسوس مسؤولية وسطاء لدينا، وتبادل الخيارات، وشركة خيارات المقاصة لتكون على يقين من أن ظروف غير عادية يصرخ من أسطح المنازل لتنبيه الجميع. ولكن يجب على تجار التجزئة القيام بواجباتهم المنزلية ومضاعفة التحقق من الجوانب المختلفة لخيارات المؤشر التي يخططون للتجارة. هذه مجرد بداية لما يحتاجه التجار لمعرفة خيارات مؤشر التجارة. التبادلات و أوك (وربما الوسيط الخاص بك) تقدم الكثير من المواد التعليمية على تداول الخيارات، تقريبا كل من مجانا. استفد من هذه الموارد إذا كنت تخطط لتجارة هذه المنتجات التي تتطلب منتجات مجزية. اتبع مارك ولفينجر على خياراته لبلاد المجندين. المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، investorplace2012055-ثينغس-يو-مست-نو-تو-تريد-إندكس-أوبتيونس-سبكس-فيكس-سبي-إو. copy2017 إنفستوربليس ميديا، ليك